1、产品定位

风险管理实训教学平台是涵盖风险管理知识教学、实验教学项目设计与操作的实训教学平台,致力于为用户提供丰富的风险管理工具和模型,包括VaR(参数法、历史模拟法和MonteCarlo模拟法)、资产负债管理、情景分析、压力测试、交易对手信用风险EPE分析等。

该平台提供信用风险、操作风险、市场风险的架构政策、流程、评级及应用、抵质押品、报告等专业知识;支持组织架构、风险政策、决策流程等风险治理教学。实验操作过程分为识别风险管理类别、衡量风险因素(违约概率、损失频率)、确定风险参数、计算风险值VaR。

2、产品功能

(1)完全嵌入Excel

  • 用户不必学习像C++,C#,Matlab这样的编程和数学语言,只需要熟悉Excel的公式与函数,便能轻松上手;
  • 用户不必购买类似Matlab的金融工具箱,所有的建模完全在一个集成的环境完成;
  • 建模过程透明直观,不需要逐行代码审阅和调试。

(2)在Excel之中进行面向对象的建模

  • 面向对象:QuantPlus对象可以被创建、访问、更新、传递给其他的的函数,以及销毁。
  • 枚举类:列举出一系列的固定参数,比如日期惯例,计息规则等等。
  • 接口性:创建对象可以多次使用。
  • 多态性:方法可以被子类继承,例如,函数qpNPV()返回某个被加载成实例的金融工具的NPV值,例如债券或者互换。

3、应用场景

既适用于风险管理初学者也对深谙风险管理的专业人士有所帮助,帮助用户了解风险以及风险的识别、量化、应用、预测、估值、套期保值、分散化和管理等一整套功能实现过程,培养解决风险管理实际业务问题的实操能力。